Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics - Daniel Straumann - Bücher - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540211358 - 19. November 2004
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Daniel Straumann
Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics 2005 edition

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Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data.

248 pages, biography

Medien Bücher     Taschenbuch   (Buch mit Softcover und geklebtem Rücken)
Erscheinungsdatum 19. November 2004
ISBN13 9783540211358
Verlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Seitenanzahl 228
Maße 155 × 235 × 13 mm   ·   353 g
Sprache Englisch   Deutsch  

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