Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems - Lin Chen - Bücher - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540608141 - 7. März 1996
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Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

Lin Chen

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Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

There are two types of tenn structure models in the literature: the equilibrium models and the no-arbitrage models. Ho and Lee (1986) invent the no-arbitrage approach to the tenn structure modeling in the sense that the model tenn structure can fit the initial (observed) tenn structure of interest rates.

152 pages, biography

Medien Bücher     Taschenbuch   (Buch mit Softcover und geklebtem Rücken)
Erscheinungsdatum 7. März 1996
ISBN13 9783540608141
Verlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Seitenanzahl 152
Maße 155 × 235 × 9 mm   ·   244 g
Sprache Englisch  
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