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Stat Asset Pric Mods (V2)
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Stat Asset Pric Mods (V2)
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A selection of published articles in the field of financial econometrics. Starting with a review of the philosophical background, this collection covers such topics as the random walk hypothesis, long-memory processes, asset pricing, arbitrage pricing theory, variance bounds tests, term structure models, and market microstructure.
672 pages, Illustrations
Medien | Bücher Gebundenes Buch (Buch mit hartem Rücken und steifem Einband) |
Erscheinungsdatum | 27. April 2007 |
ISBN13 | 9781847202635 |
Verlag | Edward Elgar Publishing Ltd |
Seitenanzahl | 672 |
Maße | 182 × 246 × 54 mm · 1,28 kg |
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